Descrizione
Introduction * Random Variable Generation * Monte Carlo Integration * Controlling Monte Carlo Variance * Monte Carlo Optimization * Markov Chains * The Metropolis-Hastings Algorithm * The Slice Sampler * The Two-Stage Gibbs Sampler * The Multi-Stage Gibbs Sampler * Variable Dimension Models and Reversible Jump * Diagnosing Convergence * Perfect Sampling * Iterated and Sequential Importance Sampling
Dettagli del libro
Formato
Brossura
Pagine
532 pagine
Lingua
Inglese
Pubblicato
feb 14, 2013
Editore
Springer
Edizioni
11 edizioni
ISBN-10
1475730721
ISBN-13
9781475730722