Описание
Introduction * Random Variable Generation * Monte Carlo Integration * Controlling Monte Carlo Variance * Monte Carlo Optimization * Markov Chains * The Metropolis-Hastings Algorithm * The Slice Sampler * The Two-Stage Gibbs Sampler * The Multi-Stage Gibbs Sampler * Variable Dimension Models and Reversible Jump * Diagnosing Convergence * Perfect Sampling * Iterated and Sequential Importance Sampling
Детали книги
Формат
Мягкая обложка
Страницы
532 страниц
Язык
Английский
Опубликовано
фев 14, 2013
Издатель
Springer
Издания
Изданий: 11
ISBN-10
1475730721
ISBN-13
9781475730722