Opis
Introduction * Random Variable Generation * Monte Carlo Integration * Controlling Monte Carlo Variance * Monte Carlo Optimization * Markov Chains * The Metropolis-Hastings Algorithm * The Slice Sampler * The Two-Stage Gibbs Sampler * The Multi-Stage Gibbs Sampler * Variable Dimension Models and Reversible Jump * Diagnosing Convergence * Perfect Sampling * Iterated and Sequential Importance Sampling
Szczegóły książki
Format
Miękka okładka
Strony
532 stron
Język
Angielski
Opublikowany
lut 14, 2013
Wydawca
Springer
Wydania
Wydania: 11
ISBN-10
1475730721
ISBN-13
9781475730722