الوصف
This book covers the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. It proves the validity of the Bellman differential equation for payoff functions and develops rules for optimal control strategies.
تفاصيل الكتاب
تنسيق
غلاف ورقي
صفحات
322 صفحات
لغة
الإنجليزية
منشور
أكتوبر 15, 2008
الناشر
Springer
رقم ISBN-10
3540709134
رقم ISBN-13
9783540709138