説明
This book covers the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. It proves the validity of the Bellman differential equation for payoff functions and develops rules for optimal control strategies.
本の詳細
形式
ペーパーバック
ページ数
322ページ
言語
英語
公開されました
10月 15, 2008
出版社
Springer
ISBN-10
3540709134
ISBN-13
9783540709138