Opis
This book covers the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. It proves the validity of the Bellman differential equation for payoff functions and develops rules for optimal control strategies.
Szczegóły książki
Format
Miękka okładka
Strony
322 stron
Język
Angielski
Opublikowany
paź 15, 2008
Wydawca
Springer
ISBN-10
3540709134
ISBN-13
9783540709138