Beschreibung
This book covers the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. It proves the validity of the Bellman differential equation for payoff functions and develops rules for optimal control strategies.
Buchdetails
Format
Taschenbuch
Seiten
322 Seiten
Sprache
Englisch
Veröffentlicht
Okt 15, 2008
Verlag
Springer
ISBN-10
3540709134
ISBN-13
9783540709138