설명
This book covers the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. It proves the validity of the Bellman differential equation for payoff functions and develops rules for optimal control strategies.
책 세부 정보
형식
페이퍼백
페이지
322 페이지
언어
영어
출판됨
10월 15, 2008
출판사
Springer
ISBN-10
3540709134
ISBN-13
9783540709138